јнал≥з зовн≥шн≥х ризик≥в
ƒо зовн≥шн≥х належать ризики, безпосередньо не пов'¤зан≥ з д≥¤льн≥стю банку. Ќа њх р≥вень впливаЇ безл≥ч фактор≥в: пол≥тичн≥, економ≥чн≥, соц≥альн≥, страхов≥, макроеконом≥чн≥, природн≥ (стих≥йн≥ лиха) тощо. Ѕанки можуть наражатис¤ на рег≥ональн≥, районн≥ та ≥нш≥ ризики, кожен ≥з ¤ких характеризуЇтьс¤ р≥зним ступенем впливу перел≥чених вище фактор≥в. ” м≥жнародн≥й практиц≥ ефективн≥шим вважають двоступеневий анал≥з зовн≥шн≥х ризик≥в.
—початку оц≥нюють економ≥чну ситуац≥ю в крањн≥, пот≥м, обчислюють р≥вень сумарного ризику крањни, використовуючи так≥ показники:
ѕрир≥ст валового продукту.
—п≥вв≥дношенн¤ величин ≥нвестиц≥й ≥ валового доходу.
≈фективн≥сть ≥нвестиц≥й.
—ередн≥й р≥вень ≥нфл¤ц≥њ.
«ростанн¤ грошових надходжень.
–≥вень реального внутр≥шнього кредиту.
ѕодатковий баланс ¤к в≥дсоток в≥д валового продукту.
онкурентоспроможн≥сть економ≥ки.
“орговельний баланс (експорт-≥мпорт).
«агальна зовн≥шн¤ заборгован≥сть.
ћ≥жнародн≥ резерви.
¬арт≥сть послуг щодо обслуговуванн¤ зовн≥шньоњ заборгованост≥.
¬еличина пол≥тичного ризику.
–≥вень безроб≥тт¤.
«ростанн¤ ¬Ќѕ на душу населенн¤.
р≥м анал≥зу ризику крањни, необх≥дно зважати на ризики, пов'¤зан≥ ≥з зовн≥шньоеконом≥чною д≥¤льн≥стю. ¬они можуть бути зарахован≥ ¤к до зовн≥шн≥х, так ≥ до внутр≥шн≥х ризик≥в банку - залежно в≥д того, ¤к≥ р≥шенн¤ прийме менеджмент банку за конкретних обставин щодо його внутр≥шньоњ д≥¤льност≥.
¬алютний ризик пов'¤заний ≥з невизначен≥стю майбутнього руху процентних ставок ≥ ц≥ни нац≥ональноњ валюти в≥дносно ≥ноземноњ. ¬≥н под≥л¤Їтьс¤ на економ≥чний валютний ризик, ризик переведенн¤ ≥ ризик угод.
≈коном≥чний валютний ризик - це ризик зм≥ни вартост≥ актив≥в чи пасив≥в банку в раз≥ майбутн≥х зм≥н курсу. јнал≥зують економ≥чний валютний ризик за допомогою таких показник≥в: питома вага валютних кредит≥в у валют≥ балансу банку; питома вага валютних кредит≥в, виражених у нац≥ональн≥й валют≥ ≥ наданих за рахунок кошт≥в, залучених у нац≥ональн≥й валют≥; питома вага створених резерв≥в за валютними кредитами, вираженими у нац≥ональн≥й валют≥, в загальному обс¤з≥ резерв≥в банку на покритт¤ збитк≥в за кредитами; питома вага позитивноњ чи негативноњ курсовоњ р≥зниц≥ в загальному обс¤з≥ валютних операц≥й банку тощо.
–изик переведенн¤ - це ризик зм≥ни вартост≥ актив≥в ≥ зобов'¤зань банку, пов'¤заний з≥ зниженн¤м курсу валюти. ѕотребуЇ переоц≥нки актив≥в, статутного кап≥талу банку, вираженого у валют≥. …ого анал≥зують та оц≥нюють за даними руху вартост≥ валют ≥ прогноз≥в зм≥ни курсу.
–изик угоди обумовлюЇтьс¤ невизначен≥стю вартост≥ в нац≥ональн≥й валют≥ майбутньоњ угоди, укладеноњ в ≥ноземн≥й валют≥. ўоб оц≥нити цей ризик, сл≥д проанал≥зувати:
частку хеджуванн¤ у конверс≥йних угодах, валютних своп≥в (р≥вновелик≥ кредити з однаковими строками, сумами ≥ способами погашенн¤, виражен≥ в р≥зних валютах у двох банках р≥зних крањн), угод "спот" (куп≥вл¤ ≥ продаж валюти в обумовлену на майбутнЇ дату за обумовленою ставкою); на¤вн≥сть ≥ питому вагу взаЇмних зал≥к≥в ризик≥в за активами ≥ пасивами (визначають, в≥дн≥маючи суму валюти, ¤ка над≥йшла, в≥д ус≥Їњ вивезеноњ валюти);
частку великих валютних угод, динам≥ку операц≥йних витрат за валютними операц≥¤ми, швидк≥сть розрахунк≥в, обс¤г угод м≥ж ф≥л≥¤ми, к≥льк≥сть застрахованих угод;
збалансован≥сть актив≥в та зобов'¤зань банку за видами валют ≥ строками; частку форвардних, ф'ючерсних, опц≥онних операц≥й у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ банку.