‘актори, що впливають на р≥вень л≥кв≥дност≥ банку
ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в в≥днос¤ть: кап≥тальну базу банку, ¤к≥сть його актив≥в, депозит≥в, ступ≥нь залежност≥ в≥д зовн≥шнього ф≥нансуванн¤, збалансован≥сть актив≥в та пасив≥в за строками, ¤к≥сть менеджменту, ≥м≥дж банку.
ап≥тальна база банку забезпечуЇ ф≥нансову ст≥йк≥сть банку. ¬ласний кап≥тал, основу ¤кого становл¤ть статутний та ≥нш≥ фонди, Ї головним захисним джерелом поглинанн¤ ризику актив≥в та гарантуванн¤ кошт≥в кл≥Їнт≥в. „им б≥льший власний кап≥тал банку, тим б≥льша, за ≥нших р≥вних умов, його л≥кв≥дн≥сть.
як≥сть актив≥в визначаЇтьс¤ на основ≥ њх л≥кв≥дност≥, ризикованост≥, дох≥дност≥ та диверсиф≥кованост≥. Ћ≥кв≥дн≥сть актив≥в - це њх здатн≥сть трансформуватис¤ в грошов≥ кошти через њх реал≥зац≥ю або погашенн¤ зобов'¤зань боржником. —туп≥нь л≥кв≥дност≥ актив≥в залежить в≥д њх призначенн¤. јктиви банку в грошов≥й форм≥ призначен≥ дл¤ виконанн¤ плат≥жноњ функц≥њ, ≥нш≥ - дл¤ отриманн¤ доходу тощо. ” зв'¤зку з цим за ступенем л≥кв≥дност≥ активи банку можна под≥лити на к≥лька груп:
ѕершу групу становл¤ть високол≥кв≥дн≥ активи, до ¤ких в≥днос¤ть:
грошов≥ кошти банку в його кас≥ та на кореспондентських рахунках;
державн≥ ц≥нн≥ папери (за стаб≥льноњ ф≥нансовоњ ситуац≥њ), ¤к≥ банк може продати у раз≥ браку гот≥вкових кошт≥в.
ѕ≥дтриманн¤ обс¤гу першоњ групи актив≥в на певному р≥вн≥ Ї необх≥дною умовою забезпеченн¤ л≥кв≥дност≥ банку.
ƒругу групу актив≥в за ступенем л≥кв≥дност≥ становл¤ть короткостроков≥ позички кл≥Їнтам, м≥жбанк≥вськ≥ кредити, факторингов≥ операц≥њ, корпоративн≥ ц≥нн≥ папери. ÷≥ активи мають довший пер≥од перетворенн¤ в грошов≥ кошти. “рет¤ група охоплюЇ довгостроков≥ вкладенн¤ та ≥нвестиц≥њ банку, довгостроков≥ позички, л≥зингов≥ операц≥њ, ≥нвестиц≥йн≥ ц≥нн≥ папери. ƒо четвертоњ групи в≥днос¤ть низькол≥кв≥дн≥ активи у вигл¤д≥ прострочених позичок, де¤ких ц≥нних папер≥в, буд≥вель ≥ споруд.
ƒиверсиф≥кован≥сть актив≥в означаЇ ступ≥нь розпод≥лу ресурс≥в банку за р≥зними сферами розм≥щенн¤. ѕоказниками диверсиф≥кованост≥ Ї: структура актив≥в банку за основними напр¤мами вкладенн¤ ресурс≥в, структура кредитних вкладень за об'Їктами та суб'Їктами, структура портфел¤ ц≥нних папер≥в, структура валют, з ¤кими банк зд≥йснюЇ валютн≥ операц≥њ, структура банк≥в-кореспондент≥в тощо. „им б≥льша диверсиф≥кован≥сть актив≥в, тим вища л≥кв≥дн≥сть банку.
як≥сть депозитноњ бази визначаЇтьс¤ часткою стаб≥льних депозит≥в у банку. ѕ≥двищенн¤ стаб≥льноњ частки депозит≥в зменшуЇ потребу банку в л≥кв≥дних коштах, оск≥льки передбачаЇ в≥дновлюван≥сть зобов'¤зань банку. Ќайб≥льша стаб≥льн≥сть спостер≥гаЇтьс¤ у депозит≥в до запитанн¤, що пов'¤зано з њх низькою залежн≥стю в≥д р≥вн¤ процентноњ ставки. Ќезважаючи на те, що ц≥ депозити мають бути погашен≥ на першу вимогу в будь-¤кий момент (нев≥домий банку), загальна њх сума (за стаб≥льноњ економ≥чноњ ситуац≥њ та ст≥йкого ф≥нансового стану банку) залишаЇтьс¤ стаб≥льною (витрати кл≥Їнт≥в з цих депозит≥в перекриваютьс¤ надходженн¤ми кошт≥в на них).
« ≥ншого боку, стаб≥льн≥сть депозит≥в до запитанн¤ знижуЇтьс¤ через складн≥сть прогнозуванн¤ њх витрачанн¤, тод≥ ¤к за строковими депозитами точно в≥домий терм≥н виплати, хоча њх належн≥сть до банку значною м≥рою визначаЇтьс¤ р≥внем процентноњ ставки.
«алежн≥сть в≥д зовн≥шнього ф≥нансуванн¤ ≥стотно впливаЇ на л≥кв≥дн≥сть банку. ћ≥жбанк≥вський кредит у не дуже великих обс¤гах та не за великими процентними ставками не завдаЇ шкоди л≥кв≥дност≥ банку, а навпаки - даЇ змогу л≥кв≥дувати тимчасову нестачу кошт≥в, ≥нод≥ найдешевшим способом. јле ¤кщо м≥жбанк≥вський кредит переважаЇ в ресурсах банку, неспри¤тлива кон'юнктура на м≥жбанк≥вському ринку може призвести до краху банку. Ѕанк, що дуже залежить в≥д зовн≥шн≥х джерел ф≥нансуванн¤, не маЇ власноњ бази дл¤ б≥знесу, не маЇ перспектив розвитку та ризикуЇ ст≥йк≥стю своЇњ ресурсноњ бази. «балансован≥сть актив≥в та пасив≥в за строками маЇ значний вплив на л≥кв≥дн≥сть банку. ¬иконанн¤ банком зобов'¤зань перед кл≥Їнтами передбачаЇ погодженн¤ строк≥в, на ¤к≥ ≥нвестуютьс¤ кошти, з≥ строками, на ¤к≥ ц≥ кошти надали вкладники. ѕевна частина депозит≥в може використовуватись ≥ дл¤ довгострокового ≥нвестуванн¤ чи кредитуванн¤, але дл¤ б≥льшоњ частини актив≥в та пасив≥в збалансован≥сть за строками Ї необх≥дною.
–озгл¤нут≥ фактори, що зумовлюють л≥кв≥дн≥сть банку, мають б≥льше чи менше значенн¤ залежно в≥д ≥ндив≥дуальних особливостей банку, ф≥нансового стану засновник≥в, кола кл≥Їнт≥в, терм≥ну функц≥онуванн¤ банку, спец≥ал≥зац≥њ, ¤кост≥ менеджменту тощо.
“ому, визнаючи багатофакторн≥сть проблеми л≥кв≥дност≥ банку, важливо також враховувати його ≥ндив≥дуальн≥сть, вид≥л¤ти головн≥ фактори, що мають дл¤ даного банку най≥стотн≥ше значенн¤.
—тан л≥кв≥дност≥ банку дуже залежить в≥д р¤ду зовн≥шн≥х фактор≥в, що лежать за межами компетенц≥њ банк≥в. ÷≥ фактори можна розд≥лити на програмн≥, надзвичайн≥, сезонн≥, цикл≥чн≥, довгостроков≥ тощо.
ѕрограмними факторами Ї економ≥чне становище крањни, њњ економ≥чна пол≥тика (особливо грошово-кредитна, ф≥скальна), розвиток ринку ц≥нних папер≥в та м≥жбанк≥вського ринку, орган≥зац≥¤ системи реф≥нансуванн¤, повноваженн¤ та ефективн≥сть роботи контрольних орган≥в.
Ќадзвичайними факторами вважають страйки, насл≥дки стих≥йних лих, в≥йськов≥ конфл≥кти, революц≥йн≥ пол≥тичн≥ та економ≥чн≥ под≥њ (характерно дл¤ ”крањни 90-х рок≥в).
—езонн≥ зм≥ни, ¤к правило, пов'¤зан≥ з с≥льськогосподарськими роботами та функц≥онуванн¤м ≥нших сезонних галузей. ” комерц≥йних банк≥в зб≥льшуютьс¤ вклади восени, п≥сл¤ збиранн¤ врожаю та п≥двищуЇтьс¤ попит на кредитн≥ ресурси навесн≥.
÷икл≥чн≥ зм≥ни зумовлен≥ п≥днесенн¤м або спаданн¤м д≥ловоњ активност≥ товаровиробник≥в та п≥дприЇмц≥в в економ≥ц≥ крањни. ÷≥ зм≥ни найб≥льш характерн≥ дл¤ пер≥оду економ≥чних криз або фаз п≥днесенн¤ та економ≥чного процв≥танн¤.
ƒовгостроков≥ коливанн¤ можуть охоплювати к≥лька економ≥чних цикл≥в та бути результатами таких фактор≥в, ¤к зрушенн¤ в споживанн≥, заощадженн≥, ≥нвестиц≥йних процесах, к≥лькост≥ населенн¤, його зайн¤тост≥, науково-техн≥чному р≥вн≥ виробництва тощо.
“аким чином, л≥кв≥дн≥сть банку - ¤к≥сний стан його д≥¤льност≥, обумовлений великою к≥льк≥стю фактор≥в, що пост≥йно зм≥нюютьс¤, це динам≥чний стан, що складаЇтьс¤ поступово.
”загальнюючи, можна сказати, що на динам≥ку зм≥ни суми л≥кв≥дних кошт≥в у банку впливають два основн≥ фактори (¤к≥ ≥ Ї результатом д≥њ наведених вище фактор≥в):
залученн¤ або втрата кошт≥в у зв'¤зку з≥ зб≥льшенн¤м або зменшенн¤м вклад≥в; те саме у зв'¤зку з≥ зростанн¤м (скороченн¤м) кредит≥в та (або) ≥нвестиц≥й. ¬иход¤чи з цього дуже важливим питанн¤м Ї вим≥рюванн¤ л≥кв≥дност≥ банку в кожний момент (л≥кв≥дност≥ ¤к "запасу"), передбаченн¤ майбутньоњ л≥кв≥дност≥ в плановому пер≥од≥ (на основ≥ прогнозуванн¤ зм≥ни обс¤гу депозит≥в, кредит≥в та ≥нвестиц≥й ¤к головних джерел формуванн¤ та напр¤мк≥в використанн¤ кошт≥в) та на ц≥й основ≥ безпосереднЇ управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю через управл≥нн¤ активами та (чи) пасивами з метою забезпеченн¤ виконанн¤ банком своњх зобов'¤зань у строк, в повн≥й сум≥ та не на шкоду прибутковост≥.