јнал≥тична оц≥нка динам≥чноњ л≥кв≥дност≥ банку



”раховуючи динам≥зм стану л≥кв≥дност≥ банку, њњ неможливо точно вим≥р¤ти за допомогою ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в, водночас дл¤ ефективного управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю об'Їктивно необх≥дне хоча б приблизне знанн¤ майбутн≥х тенденц≥й л≥кв≥дност≥, попиту та пропозиц≥њ л≥кв≥дних кошт≥в.

ѕопит на л≥кв≥дн≥ кошти виникаЇ з причини зн¤тт¤ чи витрачанн¤ кл≥Їнтами кошт≥в з≥ своњх рахунк≥в, у зв'¤зку з видачею кредит≥в, погашенн¤м заборгованост≥ банку за позичками, податками, виплатою зароб≥тноњ плати тощо.

ƒжерелами пропозиц≥њ л≥кв≥дних кошт≥в Ї в≥льн≥ кошти кл≥Їнт≥в, погашенн¤ кл≥Їнтами позичок, доходи в≥д недепозитних послуг тощо.

÷≥ джерела попиту ≥ пропозиц≥њ в сум≥ визначають нетто-л≥кв≥дну позиц≥ю кожного банку на певний момент часу:

 джерела попиту ≥ пропозиц≥њ

 оли сукупний попит на л≥кв≥дн≥ кошти перевищуЇ њх надходженн¤ за певний пер≥од (Lt < 0), банк втрачаЇ л≥кв≥дн≥ кошти ≥ мусить вир≥шити, ¤к ≥ коли отримати додаткову к≥льк≥сть л≥кв≥дних кошт≥в. якщо пропозиц≥¤ л≥кв≥дних кошт≥в за певний пер≥од перевищуЇ попит на них (Lt > 0), кер≥вництво банку повинно вир≥шити, куди ≥ на ¤к≥ строки ≥нвестувати надлишок л≥кв≥дних кошт≥в, до того часу, коли вони будуть потр≥бн≥. якби можна було з достатньою точн≥стю передбачити зм≥ни сум вклад≥в та попит на кредит, проблема визначенн¤ необх≥дних л≥кв≥дних кошт≥в значно спростилас¤ б.

¬елик≥ банки зд≥йснюють прогнозуванн¤ двома основними методами. ќдин з них передбачаЇ анал≥з потреб у кредитуванн≥ та оч≥куваного р≥вн¤ вклад≥в кожного з пров≥дних кл≥Їнт≥в. “аке прогнозуванн¤ зд≥йснюють переважно прац≥вники в≥дд≥лу оц≥нюванн¤ кредитоспроможност≥ (кредитного в≥дд≥лу): кожний готуЇ прогноз за своЇю групою рахунк≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за координац≥ю та зведенн¤ цих прогноз≥в несе економ≥чний в≥дд≥л або спец≥альна група прац≥вник≥в, в≥дпов≥дальних за плануванн¤.

ƒругим основним ≥ досить розробленим Ї метод джерел та використанн¤ кошт≥в, що складаЇтьс¤ з к≥лькох основних елемент≥в:

1. —кладаЇтьс¤ прогноз величин кредит≥в та депозит≥в дл¤ планового пер≥оду ¤к основних напр¤мк≥в використанн¤ та джерел формуванн¤ ресурс≥в.

2. ќц≥нюЇтьс¤ нетто-л≥кв≥дна позиц≥¤ банку в плановому пер≥од≥.

Ќетто-л≥кв≥дна позиц≥¤ = «м≥на депозит≥в - «м≥на кредит≥в.

≤ншим п≥дходом визначенн¤ майбутн≥х прогнозованих величин кредит≥в та депозит≥в Ї вид≥ленн¤ к≥лькох факторних компонент≥в, що разом ≥ визначають майбутн≥ тенденц≥њ зм≥н обс¤г≥в вкладень та ресурс≥в.

“рендовий компонент - середн≥й темп зростанн¤ (спаданн¤) кредит≥в (депозит≥в) за достатньо тривалий пер≥од (10 ≥ б≥льше рок≥в), п≥драхований за плановими пер≥одами л≥кв≥дност≥ (м≥с¤ць чи тиждень).

—езонний компонент визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ в кредитах ≥ депозитах кожного тижн¤ (м≥с¤ц¤) пор≥вн¤но з базовим тижнем (м≥с¤цем) у середньому за кожним роком. ÷ей компонент в≥дображаЇ середн≥ зм≥ни кредит≥в (депозит≥в) п≥д впливом сезонних фактор≥в.

÷икл≥чний компонент залежить в≥д стану економ≥ки, прогнозуЇтьс¤ на основ≥ пор≥вн¤нн¤ економ≥чноњ ситуац≥њ, що склалас¤, з ситуац≥Їю попереднього року ≥ в≥дпов≥дного коригуванн¤ попереднього цикл≥чного компонента дл¤ використанн¤ в прогнозуванн≥ величини кредит≥в, депозит≥в планового пер≥оду. ќтже, на основ≥ оц≥нки л≥кв≥дност≥ на кожний момент часу та прогнозуванн¤ њњ майбутнього стану зд≥йснюЇтьс¤ безпосереднЇ управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю з метою забезпеченн¤ њњ належного р≥вн¤, п≥дтриманн¤ прибутковост≥.

Ћ≥кв≥дними активами Ї кошти в кас≥, залишки на коррахунках, ¤к≥ в≥дкрит≥ в Ќац≥ональному банку та ≥нших банках, а також активи, що можуть бути швидко конвертован≥ в гот≥вков≥ чи безгот≥вков≥ кошти.

ѕон¤тт¤ л≥кв≥дност≥ банку т≥сно пов'¤зане з л≥кв≥дн≥стю його балансу. Ћ≥кв≥дн≥сть балансу визначаЇтьс¤ сп≥вв≥дношенн¤м вимог (статей активу) та зобов'¤зань (статей пасиву). ќск≥льки баланс складаЇтьс¤ на певну дату, то л≥кв≥дн≥сть балансу Ї оц≥нкою стану банк≥вськоњ л≥кв≥дност≥ на визначену дату. ќтже, л≥кв≥дн≥сть банк≥вського балансу - це складова л≥кв≥дност≥ банку.



Ќа головну



—в≥т географ≥њ та туризму



Hosted by uCoz